Introducción a la Econometría Financiera

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La econometría financiera es una disciplina que aúna la utilización de modelos estadísticos y matemáticos con la programación computacional y el estudio riguroso de instrumentos financieros.
Como subdisciplina de las finanzas cuantitativas, emplea un trilingüismo como enfoque natural, alternando lenguaje común con código y matemáticas. Este es precisamente el enfoque empleado en este manual, cuyo objetivo es el de dar un tratamiento riguroso a la par que pragmático de la disciplina. Para ello, se alterna el español con la formulación matemática y el código en el lenguaje de programación en estadística computacional R. Para el correcto abordaje de este libro, se precisan conocimientos básicos de inferencia estadística, matemática aplicada, y finanzas. Conocimientos elementales de programación son un añadido importante pero no un requisito indispensable.
El leit motif de este libro es claramente el estudio del análisis temporales. La causa de esto es clara: gran parte de los instrumentos financieros operan diariamente en los mercados financieros, por lo que el estudio riguroso de las series temporales es por tanto una de las habilidades más demandadas en los trabajos de índole financiera en la industria y academia.
De esta forma, el primer capítulo del libro comienza ofreciendo una introducción a las series temporales. El segundo capítulo introduce aspectos fundamentales para la modelización econométrica de series temporales financieras, tales como las tendencias o los supuestos de estacionareidad. Una vez cubiertas las necesidades básicas indispensables en los dos capítulos anteriores, el tercer capítulo expone los aspectos fundamentales del análisis de regresión de series temporales.
Los tres primeros capítulos pueden pensarse como una introducción básica a la econometría financiera, mientras que los tres últimos son de corte más avanzado. En particular, el capítulo 4 muestra como emplear procesos estocásticos para modelizar series temporales, con a menudo óptimos resultados en ámbitos como la predicción del valor de instrumentos financieros. El quinto capítulo, por otra parte, introduce al lector al análisis cuantitativo del riesgo financiero mediante modelos para la volatilidad. Finalmente, el quinto capítulo muestra como modelizar shocks de diversos tipos, además de conceptos avanzados de comovimiento de series financieras tales como la cointegración.
A lo largo del libro, el contenido teórico se intercala con ejemplos prácticos para el refuerzo de la comprensión de los contenidos. Además, muchos capítulos cuentan con ejercicios a resolver por el lector, de forma que se asegure el correcto aprendizaje de los conocimientos.

Cómo citar este libro

Sánchez García, J., Cruz Rambaud, S. (2024). Introducción a la Econometría Financiera. Editorial Universidad de Almería.

Autor
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Colección
Textos docentes / E-Books
Número en la colección
181
Materia
<Genérica>, Econometría
Idioma
  • Castellano
EAN
9788413513515
ISBN
978-84-1351-351-5
Páginas
106
Edición
1
Fecha publicación
17-12-2024

Sobre Javier Sánchez García (Autor)

  • Javier Sánchez García
    Doctor en Economíia y Empresa por la Universidad de Almería, España, donde actualmente desempeña como Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Economía y Empresa. Ha publicado en varias revistas indexadas en bases de datos del máximo prestigio en la categoríia de Finanzas, ... Ver más sobre el autor

Sobre Salvador Cruz Rambaud (Autor)

  • Salvador Cruz Rambaud
    Licenciatura en Ciencias (Sección: Matemáticas) por la Universidad de Granada, Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección: Empresariales) por la UNED. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Director del Departamento de Economía y Empresa de l... Ver más sobre el autor

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